Индикатор RSI

Данная статья не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сайт не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

RSI (Relative Strength Index) — один из самых популярных индикаторов технического анализа. Дословно переводится как — индекс относительной силы.

Входит в группу индикаторов «моментума» и является осциллятором. 

Осцилля́тор ( лат. oscillo — качаюсь) — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени — wikipedia.

Придуман Уэллсом Уайлдером младшим (J. Welles Wilder Jr).

В 1978 году он описал его работу в книге «Новые концепции технических торговых систем»
Помимо RSI Уайлдер также разработал такие популярные индикаторы как — ADX, ATR, Parabolic SAR.

Поразительно, что все это придумал один человек!

Журнал Financial World в июле 1985 г. написал, что «за эти годы Уайлдер разработал более точные системы и концепции торговли товарами, чем любой другой эксперт».

Для чего был придуман RSI

  1. Для определения темпа роста или падения ( насколько сильный идет тренд, насколько быстро меняется цена актива) — и об этом как раз многие забывают.
  2. И только потом — определения состояния перепроданности или перекупленности.
  3. Выявление дивергенций (расхождений) — потенциальных точек разворота.

Как установить и настроить в TradingView

  1. Заходим «индикаторы»
  2. Вбиваем в поиск RSI
  3. Выбираем «индекс относительной силы»

 

По умолчанию настройки у индикатора следующие:
Длина RSI — 14 дней.
Верхняя граница — 70.
Нижняя граница — 30.

Для каждого инструмента лучше самому подбирать параметры в зависимости от того таймфрейма, на котором вы работаете, и кол-ва ложных срабатываний. (Меньше период — больше ложных срабатываний.)

В Tradingview по умолчанию у индикатора появилась скользящая средняя с периодом 14. Я ее не использую.

Значения индикатора колеблются от 0 — 100.

Формулы и описание. Как получаются значения?

Поэтому и получается, что если актив сильно растет — убыточных дней мало, и RSI подбирается к верхней границе.

Если же актив долго падает — убыточных дней много — RSI подбирается к нижней границе.

 

Пример расчета RSI. Как посчитать самому

На первом шаге — выписываем дату — и закрытие цены актива на нужном нам таймфрейме (допустим 1 день).

Сравниваем закрытие текущего дня с предыдущим в абсолютных величинах!

Разносим для удобства в отдельные колонки — когда актив вырос, и когда он упал.

Далее, если у нас период 14 дней, мы можем посчитать средний прирост за 14 дней, и среднее падение. (Обычное среднеарифметическое).

Считаем RS — делим средний прирост за 14 дней/ средний убыток за 14 дней

И по формуле уже считаем RSI

Чтобы посчитать следующий прирост (avg gain 15 day) — умножают предыдущее значение на 13, добавляют самое последнее значение, а затем делят результат на 14. Это создает эффект сглаживания. 

Как я уже писал, графики RS и RSI практически идентичны, просто RSI нормализованный от 0 до 100. 

Как пользоваться

Начальные параметры — 14 дней, 30 — уровень перепроданности — 70 уровень перекупленности.

Если цена пробивает эти уровни — это не значит, что сейчас будет разворот! Просто вероятность этого события увеличивается. 

При сильном тренде — актив может очень долго находиться в зоне перепроданности или перекупленности!

Например:

Акция Polymetall. Вошла в зону RSI 30 при цене 1452 и продолжила снижение. RSI дошел до уровня 19, а акция упала до 1327, но отскока все равно не последовало. Акция упала до уровня 1200.

Т.е вы уже в убытке почти на 18%! И это на дневном таймфрейме!

 

Как же увеличить вероятность разворота? 

Дивергенции

Считается, что вероятность разворота увеличивается, когда новый минимум на графике не подтверждается новым минимум RSI — бычья дивергенция. ( Или новый максимум на графике не подтверждается новым максимум RSI — медвежья дивергенция).

Например:

Проблема еще в том, что достаточно сложно понять на реальном графике в моменте — уже отрисовалось второе дно или нет? 

А если ждать  отскока для формирования дна — то может сильно «съедаться» прибыль. 

Но, все же, это уже эффективнее, чем просто торговаться перепроданность и перекупленность. 

Уровень 50 

Есть мнение, что   RSI-50 является сильным уровнем сопротивления. На моей практике это не подтверждается.

Основные выводы

  1. RSI настраивается под каждый актив отдельно, в зависимости от таймфрейма и ложности срабатываний. 
  2. RSI показывает силу импульса, так как в основе складываются средний рост актива и среднее падение. 
  3. Перекупленность или перепроданность может длиться очень долго. А слабые отскоки не дадут заработать. 
  4. Лучше работает во флете (боковом движении).
  5. Чтобы увеличить вероятность контртрендовой сделки с помощью RSI лучше использовать дивергенции (бычью и медвежью).
  6. Любая контртрендовая сделка подразумевает собой большой стоп, так как никогда не ясно, где именно остановится движение, особенно, если акция очень волатильная. 
  7. Отскок может быть очень слабый, поэтому если вы ошиблись со входом — готовьтесь к убыткам. 
  8. Это самый популярный индикатор именно из-за его простоты — вверху продаем — внизу покупаем. Но именно из-за этого им достаточно сложно пользоваться. Все что популярно — чаще всего плохо работает. 
  9. Для улучшения эффективности лучше сочетать с другими стратегиями. 

Youtube канал- Присоединяйтесь.



Понравилсь статья? Оцените её и сохраните
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5
Загрузка...
Комментарии